穩(wěn)定分布及其在金融中的應用

本文較為詳細地介紹了穩(wěn)定分布的一些基本性質(zhì),并通過股票指數(shù)收益率的穩(wěn)定化PP圖和直方圖發(fā)現(xiàn)其具有高峰厚尾特征.統(tǒng)計分析表明,用穩(wěn)定分布去刻畫收益率分布的比其它分布更加有效.最后介紹了穩(wěn)定分布在金融風險度量應用中的有效性.

作 者： 武東 湯銀才 WU DONG TANG YINCAI   作者單位： 武東,WU DONG(安徽農(nóng)業(yè)大學理學院,合肥,230061)

湯銀才,TANG YINCAI(華東師范大學統(tǒng)計系,上海,200062) 

刊 名： 應用概率統(tǒng)計  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2007 23(4)  分類號： O212  關鍵詞： 穩(wěn)定分布   偏度   峰度   VaR   PP圖.  

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